コマキ　ヤスユキ   KOMAKI Yasuyuki
  小巻　泰之
   所属   大阪経済大学  経済学部 経済学科
   職種   教授
発表年月日 2013/09/07
発表テーマ リアルタイム同時性を考慮した金融変数の予測精度～為替レート予測～
会議名 金融班夏季コンファレンス
主催者 統計研究会金融班
学会区分 全国学会
開催地名 札幌
発表者・共同発表者 小巻泰之
概要 為替レート予測に用いられるデータセットと，その後の推計に利用されるデータセットにおいて問題がある．まず，一般的には当該月（四半期）を合致させる形で分析される場合が多い．しかし，当該月のマクロ経済指標は早いものでも１カ月後にしか利用できず，当該月を合致させたままでは，価格形成と経済指標が同じ月で分析した場合ズレが生じることとなる．円ドルレートについては，一般的な対応関係では有意とならない場合でも，First-releaseのリアルタイムデータでは有意となることが伺える．特に， First-releaseのリアルタイムデータでは有意となるのは，月次での推計の場合が多いことが伺える．